Introduction à l'économétrie

1. Covariance et régression
   Introduction à la régression linéaire
2. Inférence
   Introduction à l'inférence en régression linéaire
3. Multicolinéarité
   Théorème FWL et VIF
4. Hypothèses du modèle de régression
   Théorème de Gauss-Markov, Forme fonctionnelle et spécification
5. Endogénéité
   Variables instrumentales et 2SLS
6. Hétéroscédasticité
   Correction de l'inférence et moindres carrés pondérés (wls)
7. Corrélation sérielle
   Correction de l'inférence et méthode de Cochrane-Orcutt
8. Maximum de vraisemblance
   Tests LM, LR et Wald
9. Variable dépendante binaire
   Logit et Probit
10. Censure et sélection
    Tobit et Heckman
11. Séries chronologiques
    Stationnarité et cointégration
12. Données de Panel
    Effets fixes et effets aléatoires

A la fin de l'unité d'enseignement, les étudiants seront capables de :

• Maîtriser un logiciel statistique.

• Etre capable de vérifier les hypothèses posées dans un modèle.

• Mettre en pratique des modèles économétriques dans des situations de la vie de tous les jours.

Cours pré-requis

• Théorie : Cours magistral.

• Exercices : Subdivision des étudiants en groupes de T.P.  Des travaux seront demandés au cours de l'année.

Références, bibliographie et lectures recommandées

• Dougherty, C. (2007). Introduction to Econometrics, Oxford University Press. (Principal ouvrage de référence). Les transparents utilisés lors du cours théorique sont en français et sont en grande partie une traduction des transparents qui accompagnent cet ouvrage.
• Greene, W. (2000), Econometric Analysis, Prentice Hall, London.
• Verbeek, M. (2000), A Guide to Modern Econometrics, Wiley-Interscience, New York.

Campus

Solbosch

Méthode(s) d'évaluation

• Travail pratique
• Examen écrit
• Autre

Travail pratique

Examen écrit

Autre

• Un quart de la note finale est basée sur la réalisation de devoirs donnés durant le premier quadrimestre. La réalisation des devoirs est une étape obligatoire pour pouvoir passer l’examen écrit.

• L’examen écrit est organisé durant la session de janvier. L'examen comporte une partie théorique et une partie pratique, sans interruption entre les deux. 

Construction de la note (en ce compris, la pondération des notes partielles)

• 5 points : projets de groupe • 2 projets durant l’année • Groupes de 4 étudiants • Analyse d’une base de données à l’aide d’un logiciel statistique
   
• 15 points : examen • En présentiel si le contexte sanitaire le permet • Avec une feuille A4 de notes manuscrites

Langue(s) d'évaluation

• français